Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Stiahnite si súbor s kódmi z prednášky 19.2.2019 a aktualizovaný súbor s funkciami. Pre Vami vybraný jeden kurz (nie EURUSD) a denné dáta urobte nasledovné:

  1. (Voliteľne) Ak chcete, zvoľte si inú objective-function; nazvite ju napr. objFun2(). Na default parametroch (prípadne aj na nejakých iných) porovnajte, čím sa nová funkcia líši od pôvodnej. Pre všetky príklady 2-5 použite potom túto novú funkciu, aby výsledky boli vzájomne porovnateľné.
  2. Nájdite optimálne parametre pomocou Nelder-Mead metódy, implementovanej vo funkcii optim(); pritom ako začiatočnú hodnotu zvoľte default parametre. Skúste metódu spustiť aj s inou začiatočnou hodnotou. V oboch prípadoch vypíšte optimálne parametre, hodnotu objective-funkcie a vykreslite výnosovú krivku (hodnoty skopírujte do R-súboru a obrázky uložte).
  3. Vyberte si jednu z ďalších metód (BFGS, CG, SANN) implementovaných vo funkcii optim() a zopakujte úlohu 2 s touto metódou.
  4. Navrhnite 5-rozmerný grid parametrov pinbar-stratégie (tak, aby obsahoval maximálne niekoľko tisíc riadkov) a pomocou grid-optimalizácie nájdite najlepšiu sadu parametrov. Ako v príklade 2 vypíšte optimálne parametre, hodnotu objective-funkcie, vykreslite výnosovú krivku a všetko uložte.
  5. Nájdite optimálne parametre pomocou randomSearch-optimalizácie (počet iterácií zvoľte napríklad 1000); nezabudnite tesne pred začatím optimalizácie nastaviť set.seed() kvôli replikovateľnosti Vašich výsledkov. Skúste túto localSearch-optimalizáciu spustiť ešte aspoň raz alebo dvakrát (s inými set.seed()) aby ste videli, že (veľmi pravdepodobne) dostanete zakaždým iné výsledky. Výsledky aj výnosové krivky uložte.

Všetky výsledky uložte vo forme komentára, hneď za príslušným R-kódom. Pri riešení nepoužite žiadnu z externých R-knižníc, len funkcie z nmf-functions-v03.R a prípadné Vaše funkcie.

R-súbor/súbory spolu so súbormi obrázkov zazipujte do súboru s názvom [priezvisko]-2.zip a pošlite na email vladimir.spitalsky (doména umb.sk) do 24.2.2019.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:30 - 11:50
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-